Блог им. AntonKlevtsov |Макро-сентимент в графиках | ChartPack #76 (19.01.2024)

Разное

Текущее ценовое движение Биткойна отслеживает исторические циклы, предшествующие халвингу:

Циклы биткоина

Большинство опрошенных Deutsche Bank, ожидают, что BTC к концу года опустится ниже 20 тысяч долларов:



( Читать дальше )

Блог им. AntonKlevtsov |Макро-сентимент в графиках | ChartPack #75 (17.01.2024)

Макро

Рекордные 91% управляющих активами ожидают снижения ставок ФРС в ближайшие 12 месяцев:

Ожидания управляющих активами о снижении ставки ФРС в течение 12 месяцев

Чиновники ФРС продолжают сдерживать ожидания рынка относительно быстрого снижения ставок в этом году:



( Читать дальше )

Блог им. AntonKlevtsov |Макро-сентимент в графиках | ChartPack #74 (15.01.2024)    ...

Разное

Рецессия в США никогда не начиналась с такого высокого бюджетного дефицита:

Дефицит бюджета как доля ВВП на начало рецессии

Топ-3 крупнейших компании по капитализации по десятилетиям:



( Читать дальше )

Блог им. AntonKlevtsov |Макро-сентимент в графиках | ChartPack #73 (12.01.2024)

Разное

SEC наконец одобрила американские спотовые биткоин-ETF:

  SEC одобряет биткоин-ETF для обычных инвесторов. Биржевые фонды позволят инвесторам покупать биткоин так же легко, как акции или взаимные фонды. WSJ

Есть на что обратить внимание, когда мы вступаем в мир спотовых биткоин-ETF. 27% инвесторов — и только 6% из тех, кому 55 лет и старше — владеют криптовалютой, согласно американскому сегменту последнего опроса Retail Investor Beat:



( Читать дальше )

Блог им. AntonKlevtsov |Макро-сентимент в графиках | ChartPack #72 (10.01.2024)  

Разное

Если приток средств, связанный со спотовыми биткоин-ETF, реализуется так, как ожидают аналитики Standard Chartered, к концу 2025 года по биткоину возможен уровень, близкий к $200 000 долларов США. Этот прогноз предполагает, что к концу 2024 года в спотовых американских ETF будет размещено от 437 000 до 1,32 млн новых биткоинов. В долларовом эквиваленте этот приток должен составить примерно 50-100 млрд долларов:

Оценка аналитиков Standard Chartered предполагаемого притока средств в спотовые биткоин-ETF

Крипто-фирмы резко стали занимать очень значительную долю среди компаний, которые были оштрафованы за финансовые преступления:



( Читать дальше )

Блог им. AntonKlevtsov |Макро-сентимент в графиках | ChartPack #71 (08.01.2024) 

Разное

Bank of America ожидают, что компании-разработчики программного обеспечения значительно увеличат инвестиции в искусственный интеллект в предстоящем году:

Прошлые инвестиции отраслей в ИИ в процентах от выручки и намерения отраслевых групп в отношении будущих инвестиций в ИИ

Акции, как правило, первыми падают во время рецессий:



( Читать дальше )

Блог им. AntonKlevtsov |Макро-сентимент в графиках | ChartPack #70 (05.01.2024) 

Макро

Рост деловой активности от S&P Global в декабре наблюдался только в секторах здравоохранения и финансов:

Индекс деловой активности от S&P Global по секторам

Индекс экономических сюрпризов от Citi снизился с 63,4 в конце октября до 1,1 сегодня:



( Читать дальше )

Блог им. AntonKlevtsov |Макро-сентимент в графиках | ChartPack #69 (03.01.2024)

Разное

Портфель 60/40 показал свой 2-й лучший результат с 1998 года (+18%) в 2023 году:

Показатели портфеля 60/40 c 1900 года

92,5% акций принадлежат 10% самых богатых американцев. Рекордно высокая концентрация:



( Читать дальше )

Блог им. AntonKlevtsov |Макро-сентимент в графиках | ChartPack #68 (29.12.2023) 

Разное

Средняя цель аналитиков по индексу S&P 500 на 2024 год = 4 833. Это означает доходность <1% от текущих уровней. Для контекста, целевые показатели аналитиков в среднем примерно на 6% выше цены индекса с течением времени:

S&amp;P 500 и оценки аналитиков

Удержание индекса, когда средняя цель аналитиков предполагает доходность менее 5%, повышает доходность и снижает просадки. С другой стороны, как только аналитики впадают в эйфорию, показатели индекса редко оправдывают ожидания:



( Читать дальше )

Блог им. AntonKlevtsov |Макро-сентимент в графиках | ChartPack #64 (20.12.2023) 

Разное

У малого бизнеса значительно больше кредитов, чем у крупного. Почему опасения по поводу процентных ставок отразились именно в оценках акций малых компаний — падение ставок в настоящее время является потенциальным попутным ветром для малого бизнеса в этом отношении:
Макро-сентимент в графиках | ChartPack #64 (20.12.2023) Размер задолженности крупных и малых компаний по отношению к EBITDA и опасения малого бизнеса по поводу роста процентных ставок

 

Макро

Индекс настроений домостроителей улучшился впервые за 5 месяцев: индекс NAHB вырос с 34 до 37 (консенсус 36):



( Читать дальше )

....все тэги
UPDONW
Новый дизайн